新余市是1983年从宜春分开的，1983年经国务院批准，新余市从宜春地区分离出来，成立为省直辖市，下属管辖区为渝水区和分宜县。
新余市不是省直辖市，而是江西省辖下的地级市。省直辖市是中国特别行政区和中央直辖市之外，授权省级人民政府行使地方政府职权的城市。目前中国有4个省直辖市，分别是北京市、天津市、上海市和重庆市。与之不同的是，地级市直接隶属于省级行政区，其下属县市区、乡镇街道等政府机构都在地级市政府的直接管理之下。因此，新余市虽然是江西省辖下的一个地级市，但其行政职权和自治权与其他省级行政区别无二。